Скачать Торговля опционами - как бизнес [Сергей Плешков]

[Admin]

По окончанию курса Вы сможете

Программа обучения
Полный курс состоит из 13 модулей, всего 147 уроков продолжительностью 60-120 мин.

Каждые следующие модули основаны на полном понимании материала из предыдущего модуля и являются существенно более сложными.

К каждому занятию есть майнд-карты и презентации, почти к каждому практические задания. Также имеется тест для проверки уровня знаний, дополнительные материалы и ссылки для дополнительного изучения по темам урока.

1. Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные понятия.
2. Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины.
3. Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов.
4. Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения.
5. Торговля опционами как торговля вероятностью.
6. Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность.
7. Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью.
8. Анализ волатильности, оценка и прогнозирование.
9. Подходы к анализу волатильности.
10. Настройка терминала Quik для работы с опционами.
11. Греки. Дельта и гамма.
12. Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока.
13. Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование.
14. Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред.
15. Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование.
16. Покупка волатильности.
17. Покупка волатильности и дельта-хеджирование.
18. Покупка волатильности и тэта-хеджирование.
19. Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля.
20. Покупка волатильности на новостях.
21. Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды.
22. Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий.
23. Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий.
24. Практические вопросы торговли вертикальными спредами.
25. Покупка опционов.
26. Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов.
27. Действия в случае потери ликвидности.
28. Продажа опционов.
29. Управление проданным опционом.
30. Покупка или продажа опционов.
31. Введение в продажу волатильности.
32. Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском.
33. Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском.
34. Консервативная стратегия на опционах.
35. Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер.
36. Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом.
37. Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами.
38. Календарные спреды.
39. Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии.
40. Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда.
41. Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности.
42. Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности.
43. Бабочки и кондоры.
44. Управление кондором.
45. Пропорциональные спреды.
46. Практические вопросы торговли волатильностью.
47. Подходы к торговле волатильностью.
48. Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы.
49. Хеджирование с помощью опционов.
50. Экспирационный трейдинг. Покупка и продажа опционов.
51. Экспирационный трейдинг. Стратегии торговли на экспирацию.
52. Точка минимальных выплат.
53. Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности.
54. Корреляционный трейдинг.
55. Волатильный арбитраж на основе обратных пропорциональных спредов.
56. Настройка терминала Quik для парного трейдинга на опционах.
57. Дельта-гамма-нейтральная торговля.
58. Риск-реверсиал. Настройка QUIK для быстрого формирования портфеля.
59. Сверхкороткие стратегии на опционах.
60. Вариант внутридневной торговли на основе стрэддла и интрадея.
61. Сезонные эффекты на российском рынке и их использование в торговле опционами.
62. Перспективные торговые стратегии.
63. Анализ рынка и выбор подходящей стратегии.
64. Оценка риска стратегии.
65. Введение в управление портфелем опционов. Часть 1.
66. Введение в управление портфелем опционов. Часть 2.
67. Схема торговли опционами.
68. Создание карты ситуаций.
69. Подготовка к торговле и разработка инструментария.
70. Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций.
71. Выбор стратегий для торговли.
72. Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА.
73. Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля.
74. Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах.
75. Ежедневная схема работы с портфелем.
76. Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1.
77. Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание.
78. Анализ основных ошибок при формировании портфеля.
79. Управление портфелем опционов. Часть 1. Управление отдельными позициями.
80. Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля.
81. Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке...

​

Вам нужно зарегистрироваться для просмотра ссылки

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

or

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

Скачать:

Если у Вас нет Премиум статуса:

Преимущества VIP-подписки

Оформить VIP-Подписку